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修正久期计算(修正久期)

纪德信   来源:

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1、久期是表示对未来收入的加权等待时间,也是债券价格对利率的敏感程度

2、有效久期是债券价格曲线的切线,衡量的是区间价格变动的敏感程度,计算方法类似弹性,可用于求已知价格变动的债券,可以计算资产抵押债券.

3、麦考林久期(MAC DUR),修正久期(MOD DUR)分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券,MAC DUR=加权公式(不好打),就是每期支付折现除以现值乘与期数那公式,修正久期=MAC/[1+(Y/N)],

4、无期限债券,永续,特殊方法计算

5、还不懂QQ 931117453

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